Сравнение YMAG с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
YMAG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 14.20% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и TSMY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. TSMY — Ранг доходности на риск
YMAG
TSMY
Сравнение YMAG c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.59 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.10 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.34 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 18.33 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.59 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и TSMY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и TSMY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и TSMY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -31.15% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.50% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.44% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.82% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 12.27% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 23.03% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 31.08% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 33.38% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 33.38% | -12.07% |