Сравнение TSMY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
TSMY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и YMAX
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
TSMY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSMY
YMAX
Сравнение TSMY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.03 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.22 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 0.09 | +5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 0.24 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.03 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и YMAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и YMAX
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и YMAX
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -26.13% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -26.13% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -23.31% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.88% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 9.72% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и YMAX
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 9.79% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 17.65% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 25.33% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 23.00% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 23.00% | +10.38% |