Сравнение YMAG с TSLY
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 15.79% vs 7.31% for TSLY. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
YMAG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.37M | $10.98M | $16.20M | |
| $12.15M | $12.56M | $15.01M |
Сравнение доходности по годам YMAG и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.08% | 18.64% | 34.66% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 62.51% |
Correlation
The correlation between YMAG and TSLY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between YMAG and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YMAG
TSLY
Сравнение YMAG c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.23 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 0.65 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и TSLY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -49.52% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -31.78% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -27.39% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -19.81% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 11.20% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.60%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 16.83% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 29.64% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 38.24% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 45.95% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 45.95% | -24.76% |
Сравнение комиссий YMAG и TSLY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и TSLY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.86% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and TSLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (16.83%) compared to YMAG (7.60%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, YMAG leads with 15.79% vs 7.31% for TSLY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 15.79% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 51.86% for YMAG.
YMAG is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.07% for TSLY.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор