PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YMAG и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -22.34%.


YMAG

1 день
-0.99%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
5.01%
С начала года
2.08%
1 год
15.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
21.48%

TSLY

1 день
-1.19%
1 месяц
-21.05%
6 месяцев
-17.27%
С начала года
-22.34%
1 год
7.31%
3 года*
1.23%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$11.37M$10.98M$16.20M
$12.15M$12.56M$15.01M

Сравнение доходности по годам YMAG и TSLY


2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
2.08%18.64%34.66%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-22.34%13.62%62.51%

Correlation

The correlation between YMAG and TSLY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between YMAG and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAG vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YMAG c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YMAGTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.23

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

0.65

+2.48

YMAG vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и TSLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YMAGTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-49.52%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-31.78%

+17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-27.39%

+23.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-19.81%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

11.20%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.60%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YMAGTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

16.83%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

29.64%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

38.24%

-19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

45.95%

-24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

45.95%

-24.76%

Сравнение комиссий YMAG и TSLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и TSLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что меньше доходности TSLY в 109.27%


ПозицияTTM202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
109.27%91.19%82.30%76.47%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
51.86%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YMAG and TSLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (16.83%) compared to YMAG (7.60%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, YMAG leads with 15.79% vs 7.31% for TSLY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 15.79% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 51.86% for YMAG.

YMAG is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.07% for TSLY.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор