Сравнение YMAG с TSLP
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 15.63% for TSLP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for TSLP.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 36.05% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 79.09% |
Correlation
The correlation between YMAG and TSLP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between YMAG and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. TSLP — Ранг доходности на риск
YMAG
TSLP
Сравнение YMAG c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.49 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 1.20 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.37 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и TSLP
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -46.00% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -32.00% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -15.68% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -15.73% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 13.16% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и TSLP
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.67%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 12.75% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 28.48% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 42.87% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 48.60% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 48.60% | -27.72% |
Сравнение комиссий YMAG и TSLP
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и TSLP
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and TSLP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 15.63% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 30.32% for TSLP.
YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for TSLP.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор