PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 20.61% vs 27.00% for QQQI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и QQQI

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between YMAG and QQQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between YMAG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и QQQI

Секторы
YMAG
QQQI

Финансовые услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

YMAG

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

QQQI
7.7%

Энергетика

YMAG

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

YMAG

-

QQQI
4.3%

Промышленность

YMAG

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

YMAG

-

QQQI
0.1%

Технологии

YMAG

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

YMAG

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

YMAG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.43

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.70

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

11.63

-6.95

YMAG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и QQQI

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-20.00%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.61%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-2.69%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.21%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.23%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и QQQI

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.03%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.10%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.35%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.10%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.34%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.34%

+3.60%

Сравнение комиссий YMAG и QQQI

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и QQQI

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что больше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and QQQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 20.61% for YMAG. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 13.53% for QQQI.

YMAG is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор