PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
5.55%
QQQI
QQQY

Доходность по периодам


QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

1.98%

6 месяцев

10.79%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQY

С начала года

11.23%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

5.54%

1 год

16.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQIQQQY
Дневная вол-ть14.48%11.83%
Макс. просадка-10.67%-10.07%
Текущая просадка-0.73%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и QQQY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQI и QQQY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQI
QQQY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности QQQY в 86.45%


TTM2023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.75%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.45%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-1.75%
QQQI
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQY

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.67%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.07%
QQQI
QQQY