PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с QQQY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QQQI и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и QQQY

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.70%.

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPIQQQY с JEPQ

Сравнение комиссий QQQI и QQQY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.33

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

4.39

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между QQQI и QQQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что меньше доходности QQQY в 45.72%

TTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.05%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.14%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.94%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.04%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.43%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQY

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.04% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.18%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.19%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.41%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.67%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.67%

+2.80%