PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQIQQQY
Дневная вол-ть14.61%11.56%
Макс. просадка-10.67%-10.07%
Текущая просадка-1.85%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQI и QQQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.36%
7.70%
QQQI
QQQY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и QQQY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа QQQI и QQQY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности QQQY в 84.29%


TTM2023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.79%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
84.29%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-2.87%
QQQI
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQY

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.32%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.59%
QQQI
QQQY