PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с QQQY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QQQI и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или QQQY.

Корреляция

Корреляция между QQQI и QQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
-3.70%
QQQI
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.57

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.94

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.61

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.37

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

QQQI:

5.12%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.34%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

QQQI:

-9.83%

QQQY:

-14.35%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -9.96%.

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и QQQY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.57
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.94
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.14
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.61
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.37
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
-0.09
QQQI
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что меньше доходности QQQY в 92.87%

TTM20242023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.87%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-14.35%
QQQI
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQY

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
11.24%
QQQI
QQQY