PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с HOOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -24.22%.

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOW

1 день
0.96%
1 месяц
17.22%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и HOOW

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%21.18%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-24.22%52.60%

Correlation

The correlation between YMAG and HOOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов YMAG и HOOW

Секторы
YMAG
HOOW

Финансовые услуги

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
HOOW
3.3%

Сырьевые материалы

YMAG

-

HOOW

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

HOOW

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

HOOW

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

HOOW

-

Энергетика

YMAG

-

HOOW

-

Здравоохранение

YMAG

-

HOOW

-

Промышленность

YMAG

-

HOOW

-

Недвижимость

YMAG

-

HOOW

-

Технологии

YMAG

-

HOOW

-

Коммунальные услуги

YMAG

-

HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI

Доходность на риск

YMAG vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

—

—

YMAG vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и HOOW

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-65.74%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-48.54%

+41.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-29.67%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и HOOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

84.09%

-67.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

84.09%

-63.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

84.09%

-63.15%

Сравнение комиссий YMAG и HOOW

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и HOOW

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что меньше доходности HOOW в 147.58%

ПозицияTTM20252024
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		147.58%67.92%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and HOOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 52.85% for YMAG.

YMAG is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for HOOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор