PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с DIVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 20.61% vs 19.84% for DIVO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и DIVO

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%13.88%

Correlation

The correlation between YMAG and DIVO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов YMAG и DIVO

Секторы
YMAG
DIVO

Финансовые услуги

98.9%
27.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

16.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

YMAG
98.9%
DIVO
27.7%

Сырьевые материалы

YMAG

-

DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

DIVO
0.9%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

DIVO
11.7%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

DIVO
7.3%

Энергетика

YMAG

-

DIVO
7.0%

Здравоохранение

YMAG

-

DIVO
6.8%

Промышленность

YMAG

-

DIVO
16.3%

Недвижимость

YMAG

-

DIVO

-

Технологии

YMAG

-

DIVO
15.9%

Коммунальные услуги

YMAG

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

YMAG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.02

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.99

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.12

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

11.23

-6.55

YMAG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и DIVO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-30.04%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-5.95%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.19%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.61%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.65%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и DIVO

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.71%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.13%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

9.20%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

11.97%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

14.83%

+6.11%

Сравнение комиссий YMAG и DIVO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и DIVO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что больше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and DIVO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (5.03%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, YMAG leads with 20.61% vs 19.84% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 20.61% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор