Сравнение YMAG с BITO
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 20.61% vs -41.98% for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
YMAG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -1.13% | 18.64% | 34.66% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 101.02% |
Correlation
The correlation between YMAG and BITO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. BITO — Ранг доходности на риск
YMAG
BITO
Сравнение YMAG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.81 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.42 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и BITO
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -77.86% | +51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -53.10% | +38.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -50.64% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -36.79% | +32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 30.32% | -26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и BITO
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.03%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 11.73% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 34.20% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 43.88% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 55.07% | -34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 55.07% | -34.13% |
Сравнение комиссий YMAG и BITO
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и BITO
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.85% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and BITO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YMAG leads with 20.61% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 20.61% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 52.85% for YMAG.
YMAG is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.95% for BITO.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор