Сравнение YLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
YLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.06% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и SPY
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
YLD vs. SPY — Ранг доходности на риск
YLD
SPY
Сравнение YLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.27 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между YLD и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и SPY
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и SPY
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -55.19% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -12.05% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -24.50% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -33.72% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.53% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -9.09% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.54% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и SPY
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.35% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.50% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 19.06% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 17.06% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 17.92% | -9.66% |