PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и PHYL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-5.03%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью -0.40%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий YLD и PHYL

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.


Доходность на риск

YLD vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDPHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.35

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.05

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.77

-1.54

YLD vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между YLD и PHYL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и PHYL

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PHYL в 7.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и PHYL

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PHYL.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-22.07%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.80%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-16.11%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.48%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.13%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и PHYL

Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.91%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.52%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

4.46%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.66%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

7.72%

+0.54%