PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. YLD is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.77%/yr vs 5.15%/yr for HNDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности YLD и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 7.41%.

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и HNDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.96%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%

Correlation

The correlation between YLD and HNDL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.54

The correlation between YLD and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YLD и HNDL

Секторы
YLD
HNDL

Недвижимость

100.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

89.8%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

5.0%

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

15.3%

Недвижимость

YLD
100.0%
HNDL
9.8%

Сырьевые материалы

YLD

-

HNDL
1.2%

Коммуникационные услуги

YLD

-

HNDL
6.2%

Потребительский циклический сектор

YLD

-

HNDL
6.2%

Потребительский защитный сектор

YLD

-

HNDL
4.6%

Энергетика

YLD

-

HNDL
16.4%

Финансовые услуги

YLD

-

HNDL
89.8%

Здравоохранение

YLD

-

HNDL
6.1%

Промышленность

YLD

-

HNDL
5.0%

Технологии

YLD

-

HNDL
22.7%

Коммунальные услуги

YLD

-

HNDL
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD

Доходность на риск

YLD vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.04

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.23

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

13.30

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок YLD и HNDL

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-23.72%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-4.96%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-12.25%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-23.72%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.87%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и HNDL

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.31%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.06%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

5.58%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

7.33%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.50%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

10.74%

-2.53%

Сравнение комиссий YLD и HNDL

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и HNDL

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности HNDL в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and HNDL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to YLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs HNDL's -23.72%.

On 5-year performance, HNDL leads with 5.15% vs 4.77% for YLD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HNDL has performed better with a 5.15% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.77% for HNDL.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Principal and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.97% for HNDL.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор