PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YLD с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLD с HNDL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

YLD и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или HNDL.

Корреляция

Корреляция между YLD и HNDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YLD и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YLD:

0.89

HNDL:

0.58

Коэф-т Сортино

YLD:

1.34

HNDL:

0.92

Коэф-т Омега

YLD:

1.19

HNDL:

1.13

Коэф-т Кальмара

YLD:

1.12

HNDL:

0.62

Коэф-т Мартина

YLD:

5.65

HNDL:

2.57

Индекс Язвы

YLD:

1.11%

HNDL:

2.94%

Дневная вол-ть

YLD:

6.95%

HNDL:

12.93%

Макс. просадка

YLD:

-28.34%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

YLD:

-1.85%

HNDL:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью -0.16%.

YLD

С начала года

0.25%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-0.08%

1 год

5.96%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

HNDL

С начала года

-0.16%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.56%

5 лет

4.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YLD и HNDL

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YLD и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг риск-скорректированной доходности YLD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YLD c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и HNDL

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HNDL в 7.22%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.39%7.12%6.46%6.51%4.21%4.40%4.81%5.83%5.86%4.47%2.56%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.22%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и HNDL

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и HNDL

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.58%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...