Сравнение YLD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или FXAIX.
Основные характеристики
| YLD | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.58% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.22% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.15% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 6.82 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 29.63 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 12.39% |
| Макс. просадка | -28.34% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между YLD и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YLD и FXAIX
С начала года, YLD показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и FXAIX
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YLD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и FXAIX
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 6.86% | 6.46% | 6.50% | 4.22% | 4.40% | 4.81% | 5.82% | 5.86% | 4.83% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и FXAIX
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и FXAIX
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.