Сравнение YLD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.08% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и FXAIX
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
YLD vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
YLD
FXAIX
Сравнение YLD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.30 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между YLD и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и FXAIX
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и FXAIX
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -33.79% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -12.13% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -24.50% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -33.79% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.23% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.83% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.53% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и FXAIX
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.34% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.53% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 18.32% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.92% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 18.05% | -9.79% |