PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YLD с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLD с HYGH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

YLD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или HYGH.

Корреляция

Корреляция между YLD и HYGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YLD и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YLD:

6.95%

HYGH:

4.29%

Макс. просадка

YLD:

-28.34%

HYGH:

-0.24%

Текущая просадка

YLD:

-1.85%

HYGH:

0.00%

Доходность по периодам

YLD

С начала года

0.25%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-0.08%

1 год

5.96%

5 лет

7.78%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YLD и HYGH

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YLD и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг риск-скорректированной доходности YLD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YLD c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и HYGH

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HYGH в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.39%7.12%6.46%6.51%4.21%4.40%4.81%5.83%5.86%4.47%2.56%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и HYGH

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYGH в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и HYGH

Загрузка...