Сравнение YLD с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
YLD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или HYGH.
Основные характеристики
| YLD | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | 15.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.87% | 5.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.63 |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 4.40% |
| Макс. просадка | -28.34% | -23.88% |
| Current Drawdown | -0.14% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между YLD и HYGH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YLD и HYGH
С начала года, YLD показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и HYGH
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YLD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и HYGH
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности HYGH в 8.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 6.67% | 6.46% | 6.51% | 4.21% | 4.40% | 4.81% | 5.83% | 5.86% | 4.47% | 2.56% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.97% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и HYGH
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и HYGH
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.