Сравнение YLD с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
YLD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 5.97% против 6.47% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и HYGH
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
YLD vs. HYGH — Ранг доходности на риск
YLD
HYGH
Сравнение YLD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.73 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между YLD и HYGH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и HYGH
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и HYGH
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -23.88% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -6.61% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -8.24% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -23.88% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.38% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.26% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и HYGH
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.85% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.97% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 7.11% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.06% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 8.39% | -0.13% |