PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YLD с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLD с IWM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

YLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YLD или IWM.

Корреляция

Корреляция между YLD и IWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YLD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YLD:

0.89

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

YLD:

1.34

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

YLD:

1.19

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

YLD:

1.12

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

YLD:

5.65

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

YLD:

1.11%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

YLD:

6.95%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

YLD:

-28.34%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

YLD:

-1.85%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%.

YLD

С начала года

0.25%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-0.08%

1 год

5.96%

5 лет

7.78%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

11.03%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YLD и IWM

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

YLD
Principal Active High Yield ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YLD и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг риск-скорректированной доходности YLD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YLD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и IWM

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.39%7.12%6.46%6.51%4.21%4.40%4.81%5.83%5.86%4.47%2.56%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок YLD и IWM

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и IWM

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...