Сравнение YLD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
YLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.83% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и IWM
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
YLD vs. IWM — Ранг доходности на риск
YLD
IWM
Сравнение YLD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.93 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.08 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между YLD и IWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и IWM
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и IWM
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -59.05% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -13.74% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -31.91% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -41.13% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -7.33% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.83% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.73% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и IWM
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 7.36% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 14.48% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 23.18% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 22.54% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 22.99% | -14.73% |