PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. YLD is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, YLD returned 5.80%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности YLD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.93% соответственно.

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between YLD and IWM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.47

The correlation between YLD and IWM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YLD и IWM

Секторы
YLD
IWM

Недвижимость

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

YLD
100.0%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

YLD

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

YLD

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

YLD

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

YLD

-

IWM
2.1%

Энергетика

YLD

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

YLD

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

YLD

-

IWM
15.8%

Промышленность

YLD

-

IWM
17.1%

Технологии

YLD

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

YLD

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с HYGHYLD с SPYYLD с HNDL
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

YLD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.85

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.56

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.64

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок YLD и IWM

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-59.05%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-11.03%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-27.50%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-31.91%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-41.13%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.49%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.77%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.10%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и IWM

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.75%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

13.53%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

19.20%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

22.52%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

23.04%

-14.83%

Сравнение комиссий YLD и IWM

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и IWM

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and IWM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to YLD (1.32%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 5.80% for YLD. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.88% for IWM.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор