- ISIN
- US74255Y1029
- CUSIP
- 74255Y102
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 9 июл. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $566M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YLD
Principal Active High Yield ETF (YLD) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции YLD — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Active High Yield ETF (YLD) показал доход в 3.38% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YLD составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Principal Active High Yield ETF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность YLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.37% | -0.31% | 1.15% | 0.92% | 0.31% | 3.38% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 0.67% | -1.57% | -0.13% | 1.33% | 2.31% | 0.14% | 0.83% | 1.16% | -0.54% | -0.01% | 0.78% | 6.55% |
| 2024 | 0.80% | 0.36% | 1.59% | -0.73% | 1.33% | 0.59% | 2.03% | 1.35% | 0.88% | 0.29% | 1.34% | -0.95% | 9.19% |
| 2023 | 3.50% | -1.28% | 1.52% | 1.22% | -1.06% | 1.64% | 1.03% | 0.53% | -1.54% | -0.32% | 4.28% | 2.89% | 12.93% |
| 2022 | -2.28% | -0.52% | -0.67% | -3.11% | -0.28% | -6.52% | 5.70% | -2.77% | -3.45% | 3.28% | 3.13% | -1.04% | -8.78% |
| 2021 | -0.10% | 1.42% | 2.12% | 1.78% | 0.56% | 0.98% | 0.69% | 0.48% | -0.04% | 0.51% | -1.01% | 1.45% | 9.17% |
Метрики бенчмарка
Principal Active High Yield ETF has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.28, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2015.
- This ETF participated in 46.78% of S&P 500 Index downside but only 37.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.37 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 37.83%
- Участие в снижении
- 46.78%
Комиссия
Комиссия YLD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YLD имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Active High Yield ETF (YLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.29 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 10.15 | +1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Active High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.39 | $1.37 | $1.22 | $1.16 | $0.82 | $0.87 | $0.99 | $1.03 | $1.30 | $0.90 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.23% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Active High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.26 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.22 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.23 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Active High Yield ETF показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.34%март 2020 г. | 2mo 8d | 8mo 16d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.89%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 21dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.73%февр. 2016 г. | 6mo 27d | 3mo 20d | 10mo 17dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.79%янв. 2019 г. | 4mo 15d | 3mo 8d | 7mo 23dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.62%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 28d | 3mo 3dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| YLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -56.78% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -9.10% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -18.90% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -25.43% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -33.92% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.71% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.05% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YLD
Добавьте Principal Active High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YLD