PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с PY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLD с PY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Value ETF (PY).

YLD и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YLD и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и PY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям PY по среднегодовой доходности: 5.97% против 10.39% соответственно.

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS

Сравнение комиссий YLD и PY

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

YLD
Principal Active High Yield ETF
PY
Principal Value ETF

Доходность на риск

YLD vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.42

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.70

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.55

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

2.37

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.42

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между YLD и PY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и PY

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PY в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и PY

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PY.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-45.44%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-13.27%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-17.84%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-45.44%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-4.48%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.12%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.09%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и PY

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у Principal Value ETF (PY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.50%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

7.98%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

17.15%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.89%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

20.09%

-11.83%