Сравнение YLD с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
YLD и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | -0.34% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и LDRH
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
YLD vs. LDRH — Ранг доходности на риск
YLD
LDRH
Сравнение YLD c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.63 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 14.61 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.61 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между YLD и LDRH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и LDRH
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и LDRH
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -3.17% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.82% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.32% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.25% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.46% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и LDRH
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.34% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.04% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 3.89% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.62% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 3.62% | +4.64% |