PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.77%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности YLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%15.94%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between YLD and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.50

The correlation between YLD and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YLD и JEPI

Секторы
YLD
JEPI

Недвижимость

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Недвижимость

YLD
100.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

YLD

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

YLD

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

YLD

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

YLD

-

JEPI
9.6%

Энергетика

YLD

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

YLD

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

YLD

-

JEPI
14.1%

Промышленность

YLD

-

JEPI
13.8%

Технологии

YLD

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

YLD

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

YLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.57

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.24

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

3.96

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Просадки

Сравнение просадок YLD и JEPI

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-13.71%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-6.68%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-13.26%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-13.71%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.31%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.12%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.08%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и JEPI

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.46%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

6.10%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

7.87%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.06%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

10.80%

-2.59%

Сравнение комиссий YLD и JEPI

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и JEPI

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to YLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 4.77% for YLD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.26% for YLD.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.35% for JEPI.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор