Сравнение YLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
YLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 15.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и JEPI
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
YLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
YLD
JEPI
Сравнение YLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.79 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.83 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между YLD и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и JEPI
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и JEPI
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -13.71% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -10.28% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -13.71% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.53% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.07% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.12% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и JEPI
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.90% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 6.36% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 13.24% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 11.06% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 10.88% | -2.62% |