Сравнение YLD с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
YLD и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 6.59% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и IBHE
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
YLD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
YLD
IBHE
Сравнение YLD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.90 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 4.09 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.96 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.38 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 49.80 | -41.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.90 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между YLD и IBHE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и IBHE
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и IBHE
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -26.91% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -0.69% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -8.51% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.45% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.08% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и IBHE
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.00% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.49% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 1.33% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.90% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 11.67% | -3.41% |