PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с HYZD

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. YLD is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past 10 years, YLD returned 5.74%/yr vs 5.55%/yr for HYZD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности YLD и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 2.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YLD имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции HYZD немного отстают с 5.55%.

YLD

1 день
0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.20%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.07%
10 лет*
5.74%

HYZD

1 день
0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.15%
1 год
7.51%
3 года*
8.98%
5 лет*
6.16%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF		3.32%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.84%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Correlation

The correlation between YLD and HYZD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between YLD and HYZD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPYYLD с HNDL
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

YLD vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YLDHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.52

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.06

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.99

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

17.11

-4.48

YLD vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа HYZD равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLD и HYZD

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-25.66%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.91%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-5.85%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-8.97%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-25.66%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.20%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.20%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и HYZD

Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

2.42%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.04%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.70%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

8.56%

-0.36%

Сравнение комиссий YLD и HYZD

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и HYZD

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.24%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and HYZD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.15%) compared to HYZD (1.08%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs HYZD's -25.66%.

On 10-year performance, YLD leads with 5.74% vs 5.55% for HYZD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YLD has performed better with a 5.74% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

YLD has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: Principal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор