Сравнение YLD с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
YLD и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 3.65% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и BSJR
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
YLD vs. BSJR — Ранг доходности на риск
YLD
BSJR
Сравнение YLD c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 14.18 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между YLD и BSJR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BSJR
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BSJR
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.58% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.92% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.37% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.29% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.33% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.43% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BSJR
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.05% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 1.48% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 3.75% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.74% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 9.48% | -1.22% |