Сравнение YLD с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
YLD и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | 1.16% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и BNDI
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
YLD vs. BNDI — Ранг доходности на риск
YLD
BNDI
Сравнение YLD c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.67 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.74 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между YLD и BNDI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BNDI
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BNDI
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -6.98% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -3.37% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.51% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.75% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BNDI
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.06% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.85% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.89% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.27% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 6.27% | +1.99% |