Сравнение YLD с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
YLD и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции YLD превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 5.97% против 2.04% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и BIV
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
YLD vs. BIV — Ранг доходности на риск
YLD
BIV
Сравнение YLD c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 5.57 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между YLD и BIV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BIV
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BIV
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -18.95% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.87% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -18.74% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -18.95% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.03% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.40% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BIV
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.77% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.74% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.55% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 5.50% | +2.76% |