Сравнение YLD с WFHY
YLD (Principal Active High Yield ETF) and WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. YLD is actively managed, while WFHY is passively managed. Over the past 10 years, YLD returned 5.73%/yr vs 4.96%/yr for WFHY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for WFHY.
Доходность
Сравнение доходности YLD и WFHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у WFHY с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции YLD превзошли акции WFHY по среднегодовой доходности: 5.73% против 4.96% соответственно.
YLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.73%
WFHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам YLD и WFHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.97% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 1.51% | 9.61% | 5.92% | 10.12% | -11.81% | 4.12% | 5.99% | 15.65% | -0.06% | 5.66% |
Correlation
The correlation between YLD and WFHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between YLD and WFHY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. WFHY — Ранг доходности на риск
YLD
WFHY
Сравнение YLD c WFHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | WFHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.55 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 11.61 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок YLD и WFHY
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и WFHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.74% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.77% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -4.58% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.21% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -22.74% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.03% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.75% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и WFHY
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | WFHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.86% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.64% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.57% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.20% | +0.01% |
Сравнение комиссий YLD и WFHY
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WFHY в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и WFHY
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности WFHY в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 6.25% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.26% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and WFHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLD has higher volatility (1.31%) compared to WFHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs WFHY's -22.74%.
On 10-year performance, YLD leads with 5.73% vs 4.96% for WFHY. On fees, WFHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WFHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YLD has performed better with a 5.73% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WFHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.25% for WFHY.
They also come from different issuers: Principal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.38% for WFHY.
WFHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и WFHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор