PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -18.76%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности YINN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -27.88%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -18.76% против 12.34% соответственно.

YINN

1 день
-6.72%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-27.88%
6 месяцев
-31.54%
1 год
-16.05%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.62%
10 лет*
-18.76%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-27.88%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between YINN and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.10

The correlation between YINN and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

YINN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.92

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.44

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.97

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

12.40

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.92

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

1.12

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.33

-0.55

Просадки

Сравнение просадок YINN и YCS

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-49.56%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-8.30%

-39.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-23.05%

-46.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-27.32%

-68.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-27.32%

-71.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.44%

0.00%

-97.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.47%

-19.93%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.22%

2.66%

+21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YCS

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

2.75%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

12.32%

+30.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

17.27%

+41.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.20%

21.10%

+73.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.79%

19.01%

+62.78%

Сравнение комиссий YINN и YCS

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YCS

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.38%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -18.76% for YINN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for YCS.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор