Сравнение YINN с YCS
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.74%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности YINN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -19.74% против 13.62% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -42.95%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- -19.74%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам YINN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -42.95% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between YINN and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between YINN and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. YCS — Ранг доходности на риск
YINN
YCS
Сравнение YINN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.78 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.93 | -13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и YCS
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -49.56% | -49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.99% | -8.30% | -48.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -23.05% | -46.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -27.32% | -68.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -27.32% | -71.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.98% | -0.14% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -19.87% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 2.65% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и YCS
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 2.25% | +15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 12.19% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 16.93% | +42.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.33% | 21.10% | +73.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 18.82% | +62.77% |
Сравнение комиссий YINN и YCS
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и YCS
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.75% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.21%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -19.74% for YINN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for YCS.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор