PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.79%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности YINN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -20.79% против 12.99% соответственно.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between YINN and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.10

The correlation between YINN and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

YINN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.82

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.30

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.61

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.41

-12.55

YINN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и YCS

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-49.56%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-8.30%

-53.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-23.05%

-46.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

-27.32%

-68.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-27.32%

-71.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

0.00%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-19.80%

-48.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

2.62%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и YCS

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

2.47%

+16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

11.85%

+30.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

16.54%

+42.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

21.09%

+73.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

18.70%

+62.83%

Сравнение комиссий YINN и YCS

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и YCS

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -20.79% for YINN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for YCS.

YINN is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор