Сравнение YINN с USOY
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. YINN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, YINN returned -20.61% vs 54.64% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности YINN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
YINN
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -32.42%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -38.69%
- 10 лет*
- -19.13%
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -28.25% | 54.21% | 0.77% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between YINN and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.02 |
The correlation between YINN and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. USOY — Ранг доходности на риск
YINN
USOY
Сравнение YINN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.84 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.37 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.80 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок YINN и USOY
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -17.46% | -81.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.74% | -14.29% | -33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.46% | -6.81% | -90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.48% | -6.47% | -62.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 7.43% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и USOY
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.19% | 11.67% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.60% | 27.26% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 30.50% | +28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.19% | 26.14% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.78% | 26.14% | +55.64% |
Сравнение комиссий YINN и USOY
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и USOY
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.39% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (21.19%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -20.61% for YINN. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 1.39% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор