PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с AFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности YINN и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YINN

1 день
-6.72%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-27.88%
6 месяцев
-31.54%
1 год
-16.05%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.62%
10 лет*
-18.76%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-27.88%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between YINN and AFTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.66

The correlation between YINN and AFTY shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и AFTY

Секторы
YINN
AFTY

Финансовые услуги

34.7%
50.4%

Потребительский циклический сектор

27.4%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Энергетика

5.6%
11.5%

Технологии

5.5%
7.4%

Сырьевые материалы

4.2%
15.5%

Промышленность

2.4%
4.7%

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.1%

Коммунальные услуги

0.4%
4.4%

Финансовые услуги

YINN
34.7%
AFTY
50.4%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
AFTY

-

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
AFTY

-

Энергетика

YINN
5.6%
AFTY
11.5%

Технологии

YINN
5.5%
AFTY
7.4%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
AFTY
15.5%

Промышленность

YINN
2.4%
AFTY
4.7%

Здравоохранение

YINN
2.3%
AFTY

-

Недвижимость

YINN
1.0%
AFTY

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
AFTY
6.1%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
AFTY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQAFTY с CHILX

Доходность на риск

YINN vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 66
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок YINN и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.79%

—

—

Сравнение комиссий YINN и AFTY

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и AFTY

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.38%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YINN and AFTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for AFTY.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while AFTY is China Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор