PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с AFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNAFTY
Дох-ть с нач. г.59.73%20.72%
Дох-ть за 1 год24.76%16.19%
Дох-ть за 3 года-44.81%-6.42%
Дох-ть за 5 лет-38.50%0.41%
Коэф-т Шарпа0.250.71
Коэф-т Сортино1.071.50
Коэф-т Омега1.131.17
Коэф-т Кальмара0.240.28
Коэф-т Мартина0.722.61
Индекс Язвы32.50%5.46%
Дневная вол-ть94.65%20.00%
Макс. просадка-98.87%-51.06%
Текущая просадка-97.30%-36.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между YINN и AFTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YINN и AFTY

С начала года, YINN показывает доходность 59.73%, что значительно выше, чем у AFTY с доходностью 20.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
11.29%
YINN
AFTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и AFTY

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии AFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.72
AFTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFTY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFTY, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFTY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFTY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFTY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и AFTY

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AFTY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и AFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
0.83
YINN
AFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и AFTY

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AFTY в 101.85%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.78%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
101.85%2.23%0.00%1.84%1.48%8.63%1.85%6.62%1.19%16.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и AFTY

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки AFTY в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и AFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.30%
-36.46%
YINN
AFTY

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и AFTY

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.68%
0.44%
YINN
AFTY