PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с AFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
10.53%
YINN
AFTY

Доходность по периодам


YINN

С начала года

37.91%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-1.49%

1 год

11.34%

5 лет (среднегодовая)

-39.01%

10 лет (среднегодовая)

-25.81%

AFTY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YINNAFTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и AFTY

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии AFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между YINN и AFTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.050.82
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.821.76
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.21
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.31
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.163.30
YINN
AFTY

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
0.82
YINN
AFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и AFTY

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.06%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
101.85%2.23%0.00%1.84%1.48%8.63%1.85%6.62%1.19%16.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и AFTY


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.67%
-36.46%
YINN
AFTY

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и AFTY

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.83%
0
YINN
AFTY