PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности YINN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -19.13% против 3.57% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between YINN and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.25

The correlation between YINN and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

YINN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.21

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.80

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.79

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.00

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.21

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.18

-0.04

Просадки

Сравнение просадок YINN и USO

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-98.19%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-20.39%

-27.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-26.05%

-43.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-36.23%

-60.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-86.75%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-85.45%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-75.30%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

10.84%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и USO

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

14.97%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

38.35%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

44.32%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

36.09%

+58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

39.00%

+42.78%

Сравнение комиссий YINN и USO

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и USO

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -19.13% for YINN. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for USO.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор