PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с TECL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.60%/yr vs 47.10%/yr for TECL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности YINN и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 51.49%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -20.60% против 47.10% соответственно.

YINN

1 день
-3.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-40.31%
С начала года
-36.47%
1 год
-37.40%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-38.22%
10 лет*
-20.60%

TECL

1 день
-3.11%
1 месяц
-18.05%
6 месяцев
47.47%
С начала года
51.49%
1 год
85.88%
3 года*
47.26%
5 лет*
26.93%
10 лет*
47.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-36.47%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		51.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between YINN and TECL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.53

The correlation between YINN and TECL shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и TECL

Секторы
YINN
TECL

Финансовые услуги

34.8%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%

-

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

5.4%
20.8%

Энергетика

5.3%
0.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%
0.0%

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
TECL

-

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
TECL

-

Технологии

YINN
5.4%
TECL
20.8%

Энергетика

YINN
5.3%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
TECL

-

Промышленность

YINN
3.2%
TECL
0.0%

Здравоохранение

YINN
2.3%
TECL

-

Недвижимость

YINN
1.1%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
TECL

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

YINN vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.18

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.72

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.85

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.74

-5.96

YINN vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и TECL

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-77.96%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-46.58%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-66.58%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-77.96%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-77.96%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-34.94%

-62.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-18.41%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.58%

18.18%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 18.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

28.77%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

63.06%

-20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

73.31%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

76.10%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.54%

73.27%

+8.27%

Сравнение комиссий YINN и TECL

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и TECL

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TECL в 4.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.70%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.40%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and TECL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (28.77%) compared to YINN (18.60%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.10% vs -20.60% for YINN. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.10% return vs -20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

TECL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.40% for YINN.

YINN is categorized as China Equities, while TECL is Leveraged Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор