PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с KSTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -37.80%/yr vs -0.29%/yr for KSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности YINN и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-70.75%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between YINN and KSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.47

The correlation between YINN and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и KSTR

Секторы
YINN
KSTR

Финансовые услуги

34.8%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

5.4%
86.3%

Энергетика

5.3%
0.9%

Сырьевые материалы

3.9%
0.6%

Промышленность

3.2%
6.6%

Здравоохранение

2.3%
5.7%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
KSTR
0.9%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
KSTR

-

Технологии

YINN
5.4%
KSTR
86.3%

Энергетика

YINN
5.3%
KSTR
0.9%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
KSTR
0.6%

Промышленность

YINN
3.2%
KSTR
6.6%

Здравоохранение

YINN
2.3%
KSTR
5.7%

Недвижимость

YINN
1.1%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
KSTR

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM

Доходность на риск

YINN vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.21

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.74

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.75

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

12.14

-13.28

YINN vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и KSTR

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-66.46%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-19.32%

-42.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-41.55%

-27.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

-66.31%

-29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-19.32%

-78.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-38.10%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

7.55%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KSTR

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 18.92%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

21.06%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

33.82%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

41.64%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

39.43%

+54.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

38.52%

+43.01%

Сравнение комиссий YINN и KSTR

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KSTR

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and KSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to YINN (18.92%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -37.80% for YINN. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -37.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for KSTR.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор