Сравнение YINN с JCHI
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. YINN is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, YINN returned -7.53%/yr vs 7.58%/yr for JCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности YINN и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | 54.21% | 36.06% | -43.66% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between YINN and JCHI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between YINN and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. JCHI — Ранг доходности на риск
YINN
JCHI
Сравнение YINN c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.63 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.32 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и JCHI
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -29.57% | -69.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -14.37% | -47.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -27.47% | -41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -9.54% | -88.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -13.22% | -55.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 6.90% | +23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и JCHI
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 6.49% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 13.51% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 18.60% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 24.76% | +69.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 24.76% | +56.77% |
Сравнение комиссий YINN и JCHI
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и JCHI
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and JCHI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.92%) compared to JCHI (6.49%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.58% vs -7.53% for YINN. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.58% return vs -7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
JCHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.36% for YINN.
They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор