PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YINN с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

YINN и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YINN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YINN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-24.84%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -18.56% против -32.91% соответственно.

YINN

1 день
-2.62%
1 месяц
-12.56%
С начала года
-24.84%
6 месяцев
-41.84%
1 год
-21.62%
3 года*
-10.54%
5 лет*
-38.80%
10 лет*
-18.56%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с AFTY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий YINN и GUSH

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

YINN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.79

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.35

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.26

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

3.14

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.79

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между YINN и GUSH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и GUSH

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.33%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок YINN и GUSH

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

YINNGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-99.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.61%

-43.67%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.42%

-73.64%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.94%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.33%

-99.77%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-92.81%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

17.57%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и GUSH

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YINNGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

16.69%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.88%

39.24%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

67.59%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.09%

68.73%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.89%

94.30%

-12.41%