PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с GUSH

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.27%/yr vs -36.71%/yr for GUSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности YINN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.17%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -19.27% против -36.71% соответственно.

YINN

1 день
0.00%
1 месяц
-21.00%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-34.44%
1 год
-29.90%
3 года*
-7.04%
5 лет*
-39.18%
10 лет*
-19.27%

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-33.17%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between YINN and GUSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.33

The correlation between YINN and GUSH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и GUSH

Секторы
YINN
GUSH

Финансовые услуги

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.4%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Энергетика

5.6%
97.2%

Технологии

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.2%
2.9%

Промышленность

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
GUSH

-

Энергетика

YINN
5.6%
GUSH
97.2%

Технологии

YINN
5.5%
GUSH

-

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
GUSH
2.9%

Промышленность

YINN
2.4%
GUSH

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
GUSH

-

Недвижимость

YINN
1.0%
GUSH

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
GUSH

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с AFTY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

YINN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.07

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.58

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.07

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.64

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.07

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок YINN и GUSH

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-99.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.61%

-28.94%

-20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-63.59%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-73.64%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.94%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.63%

-99.81%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-92.89%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.98%

12.86%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и GUSH

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 17.08%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

17.08%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

43.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

55.76%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

68.30%

+25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

93.59%

-11.81%

Сравнение комиссий YINN и GUSH

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и GUSH

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GUSH в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.49%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YINN and GUSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (20.01%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, YINN leads with -19.27% vs -36.71% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.27% return vs -36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.49% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор