PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, YINN returned -29.90% vs 26.92% for FNGU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности YINN и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

YINN

1 день
0.00%
1 месяц
-21.00%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-34.44%
1 год
-29.90%
3 года*
-7.04%
5 лет*
-39.18%
10 лет*
-19.27%

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и FNGU

2026 (YTD)2025
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-33.17%5.84%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between YINN and FNGU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов YINN и FNGU

Секторы
YINN
FNGU

Финансовые услуги

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
29.8%

Энергетика

5.6%

-

Технологии

5.5%
60.6%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
FNGU
9.6%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
FNGU
29.8%

Энергетика

YINN
5.6%
FNGU

-

Технологии

YINN
5.5%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
FNGU

-

Промышленность

YINN
2.4%
FNGU

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
FNGU

-

Недвижимость

YINN
1.0%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
FNGU

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с AFTY
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

YINN vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.45

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.98

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.45

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

1.09

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.10

-0.33

Просадки

Сравнение просадок YINN и FNGU

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-61.30%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.61%

-59.55%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.63%

-25.15%

-72.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-22.20%

-46.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.98%

24.72%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 20.01%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

25.34%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

48.90%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

60.41%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

79.70%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

79.70%

+2.08%

Сравнение комиссий YINN и FNGU

YINN берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и FNGU

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.49%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and FNGU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to YINN (20.01%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs -29.90% for YINN. On fees, YINN is cheaper at 1.52% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 20.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs -29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YINN is cheaper with a 1.52% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

YINN has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FNGU.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор