PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с FLCH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -38.22%/yr vs -4.82%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. YINN charges 1.52%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности YINN и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -11.05%.

YINN

1 день
-3.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-40.31%
С начала года
-36.47%
1 год
-37.40%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-38.22%
10 лет*
-20.60%

FLCH

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-14.23%
С начала года
-11.05%
1 год
-4.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-36.47%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%3.09%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-11.05%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between YINN and FLCH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between YINN and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и FLCH

Секторы
YINN
FLCH

Финансовые услуги

34.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

26.4%
20.0%

Коммуникационные услуги

16.3%
14.9%

Технологии

5.4%
13.9%

Энергетика

5.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.9%
5.2%

Промышленность

3.2%
11.1%

Здравоохранение

2.3%
5.7%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

YINN
34.8%
FLCH
18.3%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
FLCH
20.0%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
FLCH
14.9%

Технологии

YINN
5.4%
FLCH
13.9%

Энергетика

YINN
5.3%
FLCH
3.3%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
FLCH
5.2%

Промышленность

YINN
3.2%
FLCH
11.1%

Здравоохранение

YINN
2.3%
FLCH
5.7%

Недвижимость

YINN
1.1%
FLCH
1.6%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
FLCH
3.2%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

YINN vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.22

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.17

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.44

-0.78

YINN vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и FLCH

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-62.09%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-21.48%

-40.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-25.43%

-43.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-52.45%

-42.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-37.30%

-60.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-30.61%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.58%

9.71%

+20.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и FLCH

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

6.18%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

13.90%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

19.78%

+39.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

29.60%

+64.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.54%

27.82%

+53.72%

Сравнение комиссий YINN и FLCH

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и FLCH

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FLCH в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.43%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.40%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, YINN and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (18.60%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.82% vs -38.22% for YINN. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.82% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

FLCH has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.40% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор