Сравнение YINN с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
YINN и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -25.10% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 73.41%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -18.28% против -6.02% соответственно.
YINN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -43.52%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- -18.28%
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и ERX
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
YINN vs. ERX — Ранг доходности на риск
YINN
ERX
Сравнение YINN c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.99 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.44 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.41 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.87 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.99 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.67 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.09 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между YINN и ERX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и ERX
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ERX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и ERX
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -99.54% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -23.23% | -23.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -46.90% | -49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -98.59% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.34% | -91.25% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.18% | -66.78% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 17.28% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и ERX
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 12.87% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 29.14% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 50.15% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.05% | 52.16% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.87% | 69.24% | +12.63% |