Сравнение YINN с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
YINN и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -24.84% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям ECNS по среднегодовой доходности: -18.56% против 2.41% соответственно.
YINN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -41.84%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -10.54%
- 5 лет*
- -38.80%
- 10 лет*
- -18.56%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и ECNS
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
YINN vs. ECNS — Ранг доходности на риск
YINN
ECNS
Сравнение YINN c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.42 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.54 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между YINN и ECNS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и ECNS
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и ECNS
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -63.43% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -16.93% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -59.61% | -36.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -63.43% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -34.96% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -29.33% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 7.63% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и ECNS
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 5.98% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 15.21% | +28.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 25.26% | +46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 29.43% | +64.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 26.05% | +55.84% |