Сравнение YINN с DRGN
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, YINN returned -37.40% vs 34.57% for DRGN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности YINN и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
YINN
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -40.31%
- С начала года
- -36.47%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -38.22%
- 10 лет*
- -20.60%
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -36.47% | 3.80% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 26.96% |
Correlation
The correlation between YINN and DRGN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between YINN and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. DRGN — Ранг доходности на риск
YINN
DRGN
Сравнение YINN c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.66 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.44 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и DRGN
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -20.86% | -78.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -20.86% | -40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -14.65% | -83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -8.19% | -60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.58% | 10.08% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и DRGN
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 13.65% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.75% | 25.62% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 36.15% | +23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.19% | 36.02% | +58.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.54% | 36.02% | +45.52% |
Сравнение комиссий YINN и DRGN
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и DRGN
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DRGN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.40% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and DRGN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.60%) compared to DRGN (13.65%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -37.40% for YINN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 13.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.14% for DRGN.
YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор