PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, YINN returned -7.04%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности YINN и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

YINN

1 день
0.00%
1 месяц
-21.00%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-34.44%
1 год
-29.90%
3 года*
-7.04%
5 лет*
-39.18%
10 лет*
-19.27%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-33.17%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-24.41%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between YINN and BULZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов YINN и BULZ

Секторы
YINN
BULZ

Финансовые услуги

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
25.0%

Энергетика

5.6%

-

Технологии

5.5%
62.3%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
BULZ
12.8%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
BULZ
25.0%

Энергетика

YINN
5.6%
BULZ

-

Технологии

YINN
5.5%
BULZ
62.3%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
BULZ

-

Промышленность

YINN
2.4%
BULZ

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
BULZ

-

Недвижимость

YINN
1.0%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
BULZ

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с AFTY
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

YINN vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.23

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.43

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.16

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.39

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.23

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.11

-0.34

Просадки

Сравнение просадок YINN и BULZ

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-94.44%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.61%

-54.22%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-67.96%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.63%

-26.36%

-71.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-58.25%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.98%

20.37%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 20.01%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.01%

28.83%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

61.05%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

77.01%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

91.54%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

91.54%

-9.76%

Сравнение комиссий YINN и BULZ

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и BULZ

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.49%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and BULZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to YINN (20.01%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs -7.04% for YINN. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 20.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BULZ.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор