PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности YINN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -19.13% против 13.13% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between YINN and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.23

The correlation between YINN and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

YINN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.15

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.65

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.99

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.39

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.15

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.67

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.14

-0.36

Просадки

Сравнение просадок YINN и BNO

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-87.06%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-17.87%

-29.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-23.75%

-45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-33.70%

-62.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-75.18%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-12.72%

-84.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-40.16%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

9.48%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и BNO

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

14.12%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

36.21%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

41.56%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

35.40%

+58.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

36.69%

+45.09%

Сравнение комиссий YINN и BNO

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и BNO

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -19.13% for YINN. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for BNO.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор