Сравнение YINN с BITI
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, YINN returned -7.53%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности YINN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -45.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between YINN and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
The correlation between YINN and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. BITI — Ранг доходности на риск
YINN
BITI
Сравнение YINN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.38 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и BITI
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -92.16% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -25.28% | -36.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -84.63% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -86.41% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -68.40% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 10.16% | +20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и BITI
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 10.76% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 34.28% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 44.15% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 52.24% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 52.24% | +29.29% |
Сравнение комиссий YINN и BITI
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и BITI
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.92%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, YINN leads with -7.53% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YINN has performed better with a -7.53% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.36% for YINN.
YINN is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор