PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с UCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

YGLD и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и UCO

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		92.55%-29.75%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Сравнение комиссий YGLD и UCO

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.66

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.20

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.08

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.80

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.66

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

-0.36

+1.96

Корреляция

Корреляция между YGLD и UCO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и UCO

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и UCO

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и UCO.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-99.95%

+65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-34.77%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-99.40%

+72.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-85.35%

+80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

20.76%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и UCO

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

25.64%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

40.74%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

57.38%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

59.11%

-18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

71.31%

-31.18%