PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify MBS ETF (MTBA).

YGLD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и MTBA

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий YGLD и MTBA

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

YGLD vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.34

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.85

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.78

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

7.17

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между YGLD и MTBA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и MTBA

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и MTBA

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-3.48%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-2.69%

-31.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-1.76%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-0.74%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

0.67%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и MTBA

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

1.65%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

2.09%

+34.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

3.33%

+40.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

3.97%

+36.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

3.97%

+36.16%