Сравнение YGLD с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
YGLD и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -38.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и KOLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
YGLD vs. KOLD — Ранг доходности на риск
YGLD
KOLD
Сравнение YGLD c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.06 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.98 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.23 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.53 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.06 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.14 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и KOLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и KOLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и KOLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -99.45% | +65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -72.50% | +38.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -97.35% | +70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -69.16% | +63.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 31.34% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и KOLD
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 29.15% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 101.32% | -64.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 120.69% | -76.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 118.51% | -78.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 101.90% | -61.77% |