PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YGLD и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.


YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KGLD

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и KGLD


Correlation

The correlation between YGLD and KGLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

YGLD vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок YGLD и KGLD

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и KGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YGLDKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-20.29%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-19.40%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.10%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и KGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YGLDKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

28.72%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

28.72%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

28.72%

+10.38%

Сравнение комиссий YGLD и KGLD

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и KGLD

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности KGLD в 12.64%


ПозицияTTM2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
12.64%4.59%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
19.23%12.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, YGLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 12.64% for KGLD.

YGLD is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.00% for KGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и KGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор