Сравнение YGLD с KGLD
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -5.13%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 33.74% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
Correlation
The correlation between YGLD and KGLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
YGLD
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и KGLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки KGLD в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -26.24% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -25.75% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.98% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 29.01% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 29.01% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 29.01% | +10.44% |
Сравнение комиссий YGLD и KGLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и KGLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности KGLD в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YGLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 13.72% for KGLD.
YGLD is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор