Сравнение YGLD с KGLD
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs 17.40% for KGLD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -8.41%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 33.74% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
Correlation
The correlation between YGLD and KGLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between YGLD and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
YGLD
KGLD
Сравнение YGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 1.46 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и KGLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -28.32% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -28.32% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -28.32% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.21% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 11.94% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и KGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.56% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 25.12% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 29.04% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 28.71% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 28.71% | +10.61% |
Сравнение комиссий YGLD и KGLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и KGLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, что больше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YGLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 5.42% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 15.76% for KGLD.
YGLD is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор