PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YGLD с GNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GNT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) is Gold fund actively managed by Simplify, while GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) is a stock. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs 39.08% for GNT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у GNT с доходностью 14.59%.

YGLD

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.55%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-21.49%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNT

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
5.00%
С начала года
14.59%
1 год
39.08%
3 года*
25.83%
5 лет*
16.86%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GNT

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-21.49%96.82%-4.26%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.59%52.39%-8.64%

Correlation

The correlation between YGLD and GNT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between YGLD and GNT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GNT:
GNT с GGNGNT с DBMFGNT с BCSFGNT с GLDIGNT с SPYIGNT с GDXGNT с GLD

Доходность на риск

YGLD vs. GNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLDGNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.71

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.21

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.49

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

7.17

-6.90

YGLD vs. GNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GNT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GNT

Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки GNT в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-68.55%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-15.74%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-9.20%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-25.44%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

5.47%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GNT

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.39%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.94%

18.78%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

22.96%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

19.78%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

24.60%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GNT

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, что больше доходности GNT в 7.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		7.70%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		22.21%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and GNT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (10.02%) compared to GNT (4.39%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs GNT's -68.55%.

GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор