PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с GNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT).

YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и GNT

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.80%52.39%-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GNT с доходностью 14.80%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNT

1 день
0.24%
1 месяц
-8.17%
С начала года
14.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
49.11%
3 года*
26.40%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с BCSFGNT с SPYIGNT с GGNGNT с GLDIGNT с GLDGNT с GDX

Доходность на риск

YGLD vs. GNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.99

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.10

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

13.15

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNT равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.15

+1.45

Корреляция

Корреляция между YGLD и GNT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GNT

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности GNT в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.81%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GNT

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GNT в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GNT.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDGNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-68.55%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-15.74%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-8.17%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-25.78%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

3.72%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GNT

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDGNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

9.59%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

19.50%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

24.84%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

19.68%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

24.83%

+15.30%