Сравнение YGLD с GDXJ
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs 60.97% for GDXJ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | -6.42% |
Correlation
The correlation between YGLD and GDXJ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YGLD and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
YGLD
GDXJ
Сравнение YGLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.48 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.09 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GDXJ
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -88.66% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -41.32% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -29.91% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -60.24% | +49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 19.78% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GDXJ
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.62%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 15.60% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 42.81% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 54.38% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 42.25% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 44.26% | -5.00% |
Сравнение комиссий YGLD и GDXJ
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GDXJ
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности GDXJ в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and GDXJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to YGLD (10.62%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 60.97% vs 14.50% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 60.97% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 2.42% for GDXJ.
They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор