PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 61.27% for GDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GDX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%-9.00%

Correlation

The correlation between YGLD and GDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between YGLD and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YGLD и GDX

Секторы
YGLD
GDX

Финансовые услуги

32.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
GDX

-

Сырьевые материалы

YGLD

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

YGLD

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

GDX

-

Энергетика

YGLD

-

GDX

-

Здравоохранение

YGLD

-

GDX

-

Промышленность

YGLD

-

GDX

-

Недвижимость

YGLD

-

GDX

-

Технологии

YGLD

-

GDX

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

YGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.35

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.76

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

5.13

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.35

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.13

+1.05

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GDX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-80.34%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-30.84%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-26.62%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-40.43%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

11.99%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GDX

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.70%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

15.40%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

37.50%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

45.49%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

36.39%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

37.18%

+1.92%

Сравнение комиссий YGLD и GDX

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GDX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and GDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs GDX's -80.34%.

On 1-year performance, GDX leads with 61.27% vs 23.02% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDX has performed better with a 61.27% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.74% for GDX.

They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор