Сравнение YGLD с GDX
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs 47.29% for GDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -9.46%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам YGLD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 96.82% | -4.26% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | -6.85% |
Correlation
The correlation between YGLD and GDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YGLD and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск
YGLD
GDX
Сравнение YGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.31 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.44 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GDX
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -80.34% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -36.28% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -32.96% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -40.40% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 13.78% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GDX
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 11.81%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 17.61% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 40.05% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 47.64% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 36.89% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 37.37% | +2.08% |
Сравнение комиссий YGLD и GDX
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GDX
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности GDX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and GDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.61%) compared to YGLD (11.81%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 47.29% vs 11.74% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 47.29% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.82% for GDX.
They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор