Сравнение YGLD с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
YGLD и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | -9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и GDX
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
YGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск
YGLD
GDX
Сравнение YGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.42 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.60 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.58 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.86 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.42 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.14 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GDX
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GDX
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -80.34% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -30.84% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -17.12% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -40.60% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 8.58% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GDX
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 17.26% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 38.43% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 46.20% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 35.76% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 37.46% | +2.67% |