Сравнение YGLD с DGZ
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). YGLD is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs -7.69% for DGZ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам YGLD и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 96.82% | -4.26% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -3.15% |
Correlation
The correlation between YGLD and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. DGZ — Ранг доходности на риск
YGLD
DGZ
Сравнение YGLD c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.20 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.35 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и DGZ
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -86.32% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -38.32% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -80.51% | +40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -57.80% | +48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 22.24% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и DGZ
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 11.81%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 45.91% | -34.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 58.66% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 69.62% | -28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 36.50% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 28.17% | +11.28% |
Сравнение комиссий YGLD и DGZ
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и DGZ
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to YGLD (11.81%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -7.69% for DGZ. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.00% for DGZ.
YGLD is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for DGZ.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор