Сравнение YGLD с DGZ
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). YGLD is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs -10.08% for DGZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам YGLD и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -3.15% |
Correlation
The correlation between YGLD and DGZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. DGZ — Ранг доходности на риск
YGLD
DGZ
Сравнение YGLD c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.28 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.50 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и DGZ
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -86.32% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -36.14% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -81.30% | +37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -57.88% | +47.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 20.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и DGZ
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.02%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 24.11% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 59.30% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 70.46% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 37.01% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 28.48% | +10.84% |
Сравнение комиссий YGLD и DGZ
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и DGZ
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and DGZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to YGLD (10.02%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, YGLD leads with 5.42% vs -10.08% for DGZ. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 5.42% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.00% for DGZ.
YGLD is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for DGZ.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор