PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YGLD и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.


YGLD

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.55%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-21.49%
1 год
5.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и DGZ


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-21.49%96.82%-4.26%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
9.14%-32.55%-3.15%

Correlation

The correlation between YGLD and DGZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

YGLD vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YGLDDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.28

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.50

+0.77

YGLD vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и DGZ

Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YGLDDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-86.32%

+42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-36.14%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-81.30%

+37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-57.88%

+47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

20.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и DGZ

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.02%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YGLDDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

24.11%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.94%

59.30%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

70.46%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

37.01%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

28.48%

+10.84%

Сравнение комиссий YGLD и DGZ

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и DGZ

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
22.21%12.05%

Часто задаваемые вопросы


YGLD and DGZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to YGLD (10.02%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs DGZ's -86.32%.

On 1-year performance, YGLD leads with 5.42% vs -10.08% for DGZ. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 5.42% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.00% for DGZ.

YGLD is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for DGZ.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор