PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 15.57% for CTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и CTA

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%5.09%

Correlation

The correlation between YGLD and CTA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов YGLD и CTA

Секторы
YGLD
CTA

Финансовые услуги

32.3%
-49.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

YGLD

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

YGLD

-

CTA

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

CTA

-

Энергетика

YGLD

-

CTA

-

Здравоохранение

YGLD

-

CTA

-

Промышленность

YGLD

-

CTA

-

Недвижимость

YGLD

-

CTA

-

Технологии

YGLD

-

CTA

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

YGLD vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.12

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.42

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

3.72

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.62

+0.56

Просадки

Сравнение просадок YGLD и CTA

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.07%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-11.00%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-7.86%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.67%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

4.19%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и CTA

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.76%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

17.30%

+17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

20.12%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

16.58%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

16.58%

+22.52%

Сравнение комиссий YGLD и CTA

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и CTA

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and CTA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to CTA (7.76%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs 15.57% for CTA. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 4.85% for CTA.

YGLD is categorized as Gold, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор