PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

YGLD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и CTA

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий YGLD и CTA

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.20

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.36

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.35

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

0.61

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.20

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.64

+0.96

Корреляция

Корреляция между YGLD и CTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и CTA

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и CTA

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.07%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-10.68%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-3.92%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.74%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

6.16%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и CTA

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

8.27%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

12.98%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

16.24%

+27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

15.63%

+24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

15.63%

+24.50%